Индикатор CCI

Аббревиатура CCI расшифровывается как Commodity Channel Index, в переводе – индекс товарного канала. Индикатор CCI был создан в начале восьмидесятых годов Дональдом Ламбертом. В основе его лежит факт подверженности рынка цикличным изменениям, утверждение о том, что низкие и высокие цены сменяют друг друга циклически, в определенном порядке. Определив порядок следования этих циклов, мы получаем возможность спрогнозировать зарождение и окончание тренда.

Согласно рекомендации Ламберта, значения необходимо высчитывать каждые 60 и 20 дней и именно такие значения использовать при расчете индикатора CCI.

Как определяется индикатор CCI

Индикатор CCI является осциллятором, выстраиваемым возле нулевой линии и не имеющим верхнего и нижнего предела. Формула индикатора, однако, должна коррелироваться в диапазоне значений от +100 до -100. Повышенные значения индикатора свидетельствуют о значительном превышении ценой среднего уровня, пониженные – о том, что цена существенно ниже средней.

Данный индикатор часто называется товарным. Тем не менее, он с успехом может быть использован применительно к любым другим финансовым инструментам, таким, как опционы, фьючерсы, металлы и проч.

Формула, по который вычисляется индикатор CCI

Первым этапом расчета индикатора CCI является расчет Typical Price (типичной цены):
TP = (HIGH + LOW + CLOSE)/3
Далее вычисляется простая скользящая средняя с использованием Typical Price:
SMATP = SMA(TP,N)
Здесь Т – период, который берется при расчете индикатора CCI.
Затем вычисляется среднее отклонение Mean Deviation путем расчета разницы TP и SMATP.
И, наконец, окончательный расчет значения индикатора CCI:
CCI = (TP - SMATP) / (.015 x Mean Deviation)

Торговля с использованием индикатора CCI

Торговые операции с этим индикатором заключаются в следующем:
1. Определение дивергенции, т.е. расхождения индикатора и цены. Максимальные ценовые значения не находят своего подтверждения показаниями индикатора, как правило, в зонах перепроданности или перекупленности.
2. Использование индикатора CCI как показателя перепроданности/перекупленности. Обычно значения этого индикатора располагаются в диапазоне от -100 до +100; выход цены за указанные пределы означает перепроданность или перекупленность рынка. Ряд трейдеров использует в качестве сигнальных уровни +/-75.